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DP17225 Three Common Factors 智库出版物
2022
作者:  Elena Andreou;  Patrick Gagliardini;  Eric Ghysels;  Mirco Rubin
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Testing common factors  Portfolio sorting  Factor zoo  
DP12219 Is Industrial Production Still the Dominant Factor for the US Economy? 智库出版物
2017
作者:  Elena Andreou;  Patrick Gagliardini;  Eric Ghysels
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Group factor models  Midas  Gdp growth  
DP11307 On the use of high frequency measures of volatility in MIDAS regressions 智库出版物
2016
作者:  Elena Andreou
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Midas regression model  High-frequency volatility estimators  Bias  Efficiency  
DP11306 Inflation expectations and monetary policy in Europe 智库出版物
2016
作者:  Elena Andreou
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Inflation expectations  monetary policy  Shocks  Crisis  
DP10236 Predicting the VIX and the Volatility Risk Premium: What's Credit and Commodity Volatility Risk Got To Do With It? 智库出版物
2014
作者:  Eric Ghysels;  Elena Andreou
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Factor asset pricing models  Arch filters  
DP9583 Residual-based Rank Specification Tests for AR-GARCH type models 智库出版物
2013
作者:  Elena Andreou
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Parameter constancy  Conditional heteroskedasticity  Linear and quadratic residual autocorrelation tests  Model misspecification test  Nonlinear time series  Residual symmetry tests  
DP9570 Nonparametric Predictive Regression 智库出版物
2013
作者:  Elena Andreou
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Functional regression  Nonparametric predictability test  Nonparametric regression  Stock returns  Predictive regression