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DP14266 Taming the Factor Zoo: A Test of New Factors 智库出版物
2020
作者:  Stefano Giglio;  Guanhao Feng;  Dacheng Xiu
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Factors  Stochastic discount factor  Post-selection inference  Regularized two-pass estimation  Variable selection  Machine learning  Lasso  Elastic net  Pca  
Taming the Factor Zoo: A Test of New Factors 智库出版物
2019
作者:  Guanhao Feng;  Stefano Giglio;  Dacheng Xiu
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