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DP10444 Volatility-related exchange traded assets: an econometric investigation 智库出版物
2015
作者:  ENRIQUE SENTANA;  Javier Mencía
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Density expansions  Exchange traded notes  Multiplicative error model  Volatility index futures  
DP7619 Valuation of VIX Derivatives 智库出版物
2010
作者:  ENRIQUE SENTANA;  Javier Mencía
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Central tendency  Jumps  stochastic volatility  Term structure  Volatility skews  
DP5435 Parametric Properties of Semi-Nonparametric Distributions, With Applications to Option Valuation 智库出版物
2005
作者:  ENRIQUE SENTANA;  Javier Mencía;  Ángel León
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Kurtosis  Density expansions  Gram-charlier  Skewness  S&p index options  
DP5177 Estimation and Testing of Dynamic Models with Generalized Hyperbolic Innovations 智库出版物
2005
作者:  ENRIQUE SENTANA;  Javier Mencía
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Target zone  Market efficiency hypothesis  Credibility  monetary policy  Covered interest parity  Monetary model  Austria-hungary