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The Leverage Effect Puzzle: Disentangling Sources of Bias at High Frequency 智库出版物
2011
作者:  Yacine Ait-Sahalia;  Jianqing Fan;  Yingying Li
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Global financial crisis: What policy responses do markets favour? 智库出版物
2009
作者:  Yacine Ait-Sahalia;  Jochen Andritzky;  Andreas Jobst;  Sylwia Nowak;  Natalia Tamirisa
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Bankruptcy  mortgage default  Foreclosure  
High Frequency Market Microstructure Noise Estimates and Liquidity Measures 智库出版物
2008
作者:  Yacine Ait-Sahalia;  Jialin Yu
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Edgeworth Expansions for Realized Volatility and Related Estimators 智库出版物
2005
作者:  Lan Zhang;  Per A. Mykland;  Yacine Ait-Sahalia
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Ultra High Frequency Volatility Estimation with Dependent Microstructure Noise 智库出版物
2005
作者:  Yacine Ait-Sahalia;  Per A. Mykland;  Lan Zhang
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Maximum Likelihood Estimation of Stochastic Volatility Models 智库出版物
2004
作者:  Yacine Ait-Sahalia;  Robert Kimmel
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A Tale of Two Time Scales: Determining Integrated Volatility with Noisy High Frequency Data 智库出版物
2003
作者:  Lan Zhang;  Per A. Mykland;  Yacine Ait-Sahalia
Adobe PDF(286Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/10/08
Disentangling Volatility from Jumps 智库出版物
2003
作者:  Yacine Ait-Sahalia
Adobe PDF(662Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/10/08
How Often to Sample a Continuous-Time Process in the Presence of Market Microstructure Noise 智库出版物
2003
作者:  Yacine Ait-Sahalia;  Per A. Mykland
Adobe PDF(580Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/10/08
Closed-Form Likelihood Expansions for Multivariate Diffusions 智库出版物
2002
作者:  Yacine Ait-Sahalia
Adobe PDF(438Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/10/08