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作者
Amine Ouaz... [1]
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Dimitri Va... [1]
F. Caumon [1]
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发布日期
2020 [1]
2019 [2]
2014 [1]
2007 [1]
2004 [2]
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DP15235 Fast and Slow Arbitrage: Fund Flows and Mispricing in the Frequency Domain
智库出版物
2020
作者:
Joel PERESS
;
Xi Dong
;
NAMHO KANG
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2022/09/22
Pricing anomalies
Market efficiency
Return persistence and cyclicality/seasonality
Mutual funds
Hedge funds
Slow-moving capital
Transaction costs
Limits to arbitrage
Spectral analysis
DP13873 Correlation Risk, Strings and Asset Prices
智库出版物
2019
作者:
Antonio Mele
;
Walter Distaso
;
Grigory Vilkov
收藏
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2022/09/22
Correlation premium
Correlation-risk premium
Cross-section of returns
Arbitrage pricing
String models
Implied correlation
DP13689 Market Frictions, Arbitrage, and the Capitalization of Amenities
智库出版物
2019
作者:
Amine Ouazad
;
Romain Rancière
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2022/09/22
Dynamic housing choices
Market friction
Mortgage crisis
Pricing of amenities
Limits of arbitrage
DP9885 Liquidity Risk and the Dynamics of Arbitrage Capital
智库出版物
2014
作者:
Dimitri Vayanos
;
Péter Kondor
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2022/09/22
Arbitrage capital
Asset pricing
Liquidity
Liquidity risk
Risk-sharing
WTI Benchmark Temporarily Breaks Down: Is it really a Big Deal?
智库出版物
2007
作者:
Bassam Fattouh
Adobe PDF(239Kb)
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提交时间:2019/11/08
Arbitrage
Brent
Crude Oil
Cushing
Inventories
Pipeline
Price Differentials
Pricing Formula
The WTI Benchmark
USA
Volatility
DP4811 What We Don't Know About the Monetary Transmission Mechanism and Why We Don't Know It
智库出版物
2004
作者:
Roger Farmer
;
Andreas Beyer
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2022/09/22
Arbitrage
Asset pricing
Margin requirements
Non-competitive markets
Risk-sharing
Redefining the Convenience Yield in the North Sea Crude Oil Market
智库出版物
2004
作者:
F. Caumon
;
J. Bower
Adobe PDF(145Kb)
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/11/08
Arbitrage
Brent
Convenience Yield
Futures Contracts
Oil Markets
Option Pricing Theory
The North Sea
Theory of Storage
WPM 28
WPM28
WTI