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DP10236 Predicting the VIX and the Volatility Risk Premium: What's Credit and Commodity Volatility Risk Got To Do With It? 智库出版物
2014
作者:  Eric Ghysels;  Elena Andreou
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Factor asset pricing models  Arch filters  
DP10034 Factor Analysis with Large Panels of Volatility Proxies 智库出版物
2014
作者:  Eric Ghysels
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Principal component analysis  Arch-type filters  Realized volatility