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DP16520 Measuring Market Expectations 智库出版物
2021
作者:  Christiane Baumeister
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Futures markets  Risk premia  monetary policy  Commodities  Asset pricing  Return regressions  Affine term structure models  Model uncertainty  Forecasting  Expectational shocks  
Futures Price Volatility in Commodities Markets: The Role of Short Term vs Long Term Speculation 智库出版物
2013
作者:  Matteo Manera;  Marcella Nicolini;  Ilaria Vignati
JPEG(71Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/06/14
Commodities Futures Markets  Speculation  Scalping  Working’s T  Data Frequency  GARCH Models  
Returns in Commodities Futures Markets and Financial Speculation: A Multivariate GARCH Approach 智库出版物
2012
作者:  Matteo Manera;  Marcella Nicolini;  Ilaria Vignati
JPEG(71Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/06/14
Energy  Commodities  Futures Markets  Financial Speculation  Multivariate GARCH  
DP413 Long Term Contracts in International Trade 智库出版物
1990
作者:  Dalia Marin;  Erwin Amann
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/09/22
Commodities  Futures market  Incomplete markets  International trade