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DP16958 Asset Pricing with and without Garbage: The Overlooked Triple-Hypothesis Problem 智库出版物
2022
作者:  George Korniotis;  Stefanos Delikouras
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2022/09/22
Cross-section of expected returns  Epstein-zin preferences  Risk-free rate  Gmm  Consumption growth  
DP13049 Factors that Fit the Time Series and Cross-Section of Stock Returns 智库出版物
2018
作者:  Martin Lettau
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
Cross section of returns  Anomalies  Expected returns  High-dimensional data  Latent factors  Weak factors  Pca  
DP12926 Estimating Latent Asset-Pricing Factors 智库出版物
2018
作者:  Martin Lettau
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2022/09/22
Cross section of returns  Anomalies  Expected returns  High-dimensional data  Latent factors  Weak factors  Pca