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DP15305 Exchange Rate Prediction with Machine Learning and a Smart Carry Trade Portfolio 智库出版物
2020
作者:  Ilias Filippou;  David Rapach;  Mark Taylor;  Guofu Zhou
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2022/09/22
Exchange rate predictability  Elastic net  Carry trade  Deep neural network  
DP14266 Taming the Factor Zoo: A Test of New Factors 智库出版物
2020
作者:  Stefano Giglio;  Guanhao Feng;  Dacheng Xiu
收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2022/09/22
Factors  Stochastic discount factor  Post-selection inference  Regularized two-pass estimation  Variable selection  Machine learning  Lasso  Elastic net  Pca