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DP16818 Comment on Giacomini, Kitagawa and Read’s ‘Narrative Restrictions and Proxies’ 智库出版物
2021
作者:  Lutz Kilian
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Structural var  Single prior  Multiple prior  Posterior  Joint inference  Impulse response  Narrative restrictions  
DP16626 Empirical Investigation of a Sufficient Statistic for Monetary Shocks 智库出版物
2021
作者:  Fernando Alvarez;  Andrea Ferrara;  Erwan Gautier;  Hervé Le Bihan;  Francesco Lippi
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Impulse response functions  Monetary shocks  Generalized hazard function  Sticky prices  Sufficient statistic  
DP15545 The Role of the Prior in Estimating VAR Models with Sign Restrictions 智库出版物
2020
作者:  Atsushi Inoue;  Lutz Kilian
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Prior  Posterior  Impulse response  Loss function  Joint inference  Absolute loss  
DP14883 The Liquidity Channel of Fiscal Policy 智库出版物
2020
作者:  Christian Bayer;  Benjamin Born;  Ralph Luetticke
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Business cycles  Fiscal policy  Hank  Impulse response matching  Incomplete markets  Liquidity premium  Public debt  
The missing link: Monetary policy and the labour share 智库出版物
2019
作者:  Cristiano Cantore;  Filippo Ferroni;  Miguel Leon-Ledesma
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Monetary policy shocks  Labour share  Interest rates  Impulse response functions  New keynesian models  
DP12911 Inference in Structural Vector Autoregressions When the Identifying Assumptions are Not Fully Believed: Re-evaluating the Role of Monetary Policy in Economic Fluctuations 智库出版物
2018
作者:  Christiane Baumeister;  James Hamilton
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Structural vector autoregressions  Set identification  Informative priors  Model uncertainty  monetary policy  Impulse-response functions  Historical decompositions  
DP11726 Impulse Response Estimation By Smooth Local Projections 智库出版物
2016
作者:  Régis Barnichon
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Impulse response  Local projections  Semiparametric estimation  
DP11032 Solution and Estimation Methods for DSGE Models 智库出版物
2015
作者:  Juan Francisco Rubio-Ramírez;  Frank Schorfheide;  Jesus Fernandez-Villaverde
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Approximation error analysis  Bayesian inference  Dsge model  Frequentist inference  Gmm estimation  Impulse response function matching  Likelihood-based inference  Metropolis-hastings algorithm  Minimum distance estimation  Particle filter  
DP10610 Monetary, Fiscal and Oil Shocks: Evidence based on Mixed Frequency Structural FAVARs 智库出版物
2015
作者:  Massimiliano Marcellino
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Estimation  Identification  Impulse response function  Mixed frequency data  Structural favar  Temporal aggregation  
DP10298 Impulse Response Matching Estimators for DSGE Models 智库出版物
2014
作者:  Lutz Kilian;  Atsushi Inoue;  Pablo A. Guerron-Quintana
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Structual estimation  Dsge  Var  Impulse response  Nonstandard asymptotics  Bootstrap  Weak identification  Robust inference