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DP12827 The Levered Equity Risk Premium and Credit Spreads: A Unified Framework 智库出版物
2018
作者:  Harjoat Singh Bhamra;  Ilya Strebulaev
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Equity premium  Corporate bond credit spread  Predictability  Macroeconomic conditions  Jumps  Capital structure  Default  
DP8745 Sources of Risk in Currency Returns 智库出版物
2012
作者:  Mikhail Chernov;  Irina Zviadadze
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Bayesian mcmc  Carry trades  Exchange rates  Implied volatility  Jumps  
DP8514 Asset Pricing under Rational Learning about Rare Disasters 智库出版物
2011
作者:  Volker Wieland;  Christos Koulovatianos
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Adaptive learning  Asset pricing  Bayesian learning  beliefs  Controlled diffusions and jump processes  Learning about jumps  Rational learning  
DP8488 Sources of entropy in representative agent models 智库出版物
2011
作者:  David Backus;  Stanley E. Zin;  Mikhail Chernov
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Pricing kernel  Asset returns  Bond yields  Disasters  Habits  Jumps  Recursive preferences  
DP8480 Regime Changes and Financial Markets 智库出版物
2011
作者:  Henry Allan Timmermann;  Andrew Ang
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Jumps  Mixture distributions  Non-linear equilibrium asset pricing models  Rare events  Regime switching  
DP8402 Dynamic Hedging in Incomplete Markets: A Simple Solution 智库出版物
2011
作者:  Suleyman Basak;  Georgy Chabakauri
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Hedging  Incomplete markets  minimum-variance criterion  Risk management  Time-consistency  Discrete hedging  Derivatives  Benchmarking  Correlation risk  Poisson jumps  
DP7619 Valuation of VIX Derivatives 智库出版物
2010
作者:  ENRIQUE SENTANA;  Javier Mencía
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Central tendency  Jumps  stochastic volatility  Term structure  Volatility skews