中文版 | English

在结果中检索

G2TT

浏览/检索结果: 共16条，第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Global poverty revisited 智库出版物
2017
作者:  Shaohua Chen;  Martin Ravallion
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Option pricing  call option  put option  at-the-money-forward straddle  19th century  Financial markets  History  
Behavioral pricing of energy swing options by stochastic bilevel optimization. 智库出版物
2016
作者:  Gross P;  Pflug G
Adobe PDF(1574Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/06/18
stochastic bilevel program  swing option pricing  energy portfolio optimization  multistage energy optimization  
DP11019 Early Option Exercise: Never Say Never 智库出版物
2015
作者:  Lasse Heje Pedersen
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Convertible bonds  Derivatives pricing  frictions  Option exercise  Short-sale costs  Transaction costs  
Innovation and risk-averse firms: Options on carbon allowances as a hedging tool. 智库出版物
2014
作者:  Szolgayova J;  Golub A;  Fuss S
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/06/18
Carbon trading scheme  Stochastic technological change  Option pricing  
Impacts of the fairly priced REDD-based CO2 offset options on the electricity producers and consumers. 智库出版物
2014
作者:  Khabarov N;  Obersteiner M
Adobe PDF(1814Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/06/18
CO2  REDD+  Option pricing  Optimization  Firm behavior  Cost minimizing  Uncertainty  
Electricity swing option pricing by stochastic bilevel optimization: A survey and new approaches. 智库出版物
2014
作者:  Kovacevic RM;  Pflug GC
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/06/18
Pricing  Swing option  Bilevel optimization  Stochastic optimization  Stackelberg game  
DP9349 Skewness Risk Premium: Theory and Empirical Evidence 智库出版物
2013
作者:  Christian Wolff;  Thorsten Lehnert
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/09/22
Asset pricing  Skewness risk premium  Option markets  Central moments  Investor sentiment  Risk aversion  
DP9023 Too-Systemic-To-Fail: What Option Markets Imply About Sector-wide Government Guarantees 智库出版物
2012
作者:  Stijn Van Nieuwerburgh;  Hanno Lustig;  Bryan Kelly
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/09/22
Financial crisis  Government bailout  Option pricing models  Systemic risk  Too-big-to-fail  
DP8268 Variance risk, financial intermediation, and the cross-section of expected option returns 智库出版物
2011
作者:  Alexandre Ziegler;  Norman Schürhoff
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Asset pricing  Cross-section of option returns  Financial intermediation  Variance risk  
DP4948 Monetary Policy with Single Instrument Feedback Rules 智库出版物
2005
作者:  Isabel Correia;  Pedro Teles;  Bernardino Adão
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
Option pricing  Loss functions  Estimation risk  Garch  Implied volatility