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DP15235 Fast and Slow Arbitrage: Fund Flows and Mispricing in the Frequency Domain 智库出版物
2020
作者:  Joel PERESS;  Xi Dong;  NAMHO KANG
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Pricing anomalies  Market efficiency  Return persistence and cyclicality/seasonality  Mutual funds  Hedge funds  Slow-moving capital  Transaction costs  Limits to arbitrage  Spectral analysis  
DP13974 A Supply and Demand Approach to Equity Pricing 智库出版物
2019
作者:  Laurent E. Calvet;  Sebastien Betermier;  Evan Jo
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2022/09/22
Asset pricing  Anomalies  Capital allocation  General equilibrium  Factor-based investing  Production economy  
DP10804 Size and Momentum Profitability in International Stock Markets 智库出版物
2015
作者:  Alexander F. Wagner;  Paul Schrimpf
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
International equity markets  Momentum  Size  Asset pricing anomalies  Transaction costs  
DP10152 Asset Management Contracts and Equilibrium Prices 智库出版物
2014
作者:  Dimitri Vayanos;  Paul Woolley
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Asset pricing  Delegated portfolio management  Market anomalies  Optimal contracts