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DP13470 The Global Component of Inflation Volatility 智库出版物
2019
作者:  Massimiliano Marcellino;  Andrea Carriero;  Francesco Corsello
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inflation  Volatility  Global factors  Large datasets  Multivariate autoregressive index models  Reduced rank regressions  Forecasting  
DP10801 Structural Analysis with Multivariate Autoregressive Index Models 智库出版物
2015
作者:  Massimiliano Marcellino;  George Kapetanios;  Andrea Carriero
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Large datasets  Multivariate autoregressive index models  Reduced rank regressions  Bayesian vars  Factor models  Forecasting  Structural analysis  
DP10449 Regression Based Estimation of Dynamic Asset Pricing Models 智库出版物
2015
作者:  Emanuel Moench;  Tobias Adrian;  Richard K. Crump
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Dynamic asset pricing  Fama-macbeth regressions  Gmm  Minimum distance estimation  Reduced rank regression  Time-varying betas