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DP16335 Do the Effects of Individual Behavioral Biases Cancel Out? 智库出版物
2021
作者:  Harjoat Singh Bhamra
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Behavioral finance  Money market  Aggregate growth  Stochastic discount factor  
DP15571 Pricing Currency Risks 智库出版物
2020
作者:  Mikhail Chernov;  Magnus Dahlquist;  Lars Lochstoer
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Currency risk premiums  Stochastic discount factor  Factor models  
DP15571 Pricing Currency Risks 智库出版物
2020
作者:  Mikhail Chernov;  Magnus Dahlquist;  Lars Lochstoer
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Currency risk premiums  Stochastic discount factor  Factor models  
DP15337 The Global Factor Structure of Exchange Rates 智库出版物
2020
作者:  Sofonias Alemu Korsaye;  Fabio Trojani;  Andrea Vedolin
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International asset pricing  Stochastic discount factor  Factor models  Financial frictions  Market segmentation  Incomplete markets  Capital flows  Regularization  Lasso  
DP14266 Taming the Factor Zoo: A Test of New Factors 智库出版物
2020
作者:  Stefano Giglio;  Guanhao Feng;  Dacheng Xiu
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Factors  Stochastic discount factor  Post-selection inference  Regularized two-pass estimation  Variable selection  Machine learning  Lasso  Elastic net  Pca  
DP13365 Conditional dynamics and the multi-horizon risk-return trade-off 智库出版物
2018
作者:  Mikhail Chernov;  Lars Lochstoer;  Stig Lundeby
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Multi-horizon returns  Stochastic discount factor  Linear factor models  
DP12971 Model-Free International Stochastic Discount Factors 智库出版物
2018
作者:  Fabio Trojani;  Andrea Vedolin
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Stochastic discount factor  Exchange rates  Market segmentation  Market incompleteness  Financial intermediaries  
DP12085 Empirical Evaluation of Overspecified Asset Pricing Models 智库出版物
2017
作者:  ENRIQUE SENTANA
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Factor pricing models  Set estimation  Stochastic discount factor  Underidentification tests  Continuously updated gmm  
DP9610 Risk-Adjusting the Returns to Venture Capital 智库出版物
2013
作者:  Stefan Nagel
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Stochastic discount factor  Systematic risk  Venture capital  
DP7943 A Unifying Approach to the Empirical Evaluation of Asset Pricing Models 智库出版物
2010
作者:  ENRIQUE SENTANA;  Francisco Peñaranda
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Cu-gmm  Factor pricing models  Forward premium puzzle  Generalised empirical likelihood  Stochastic discount factor