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DP15122 Fundamental Disagreement about Monetary Policy and the Term Structure of Interest Rates 智库出版物
2020
作者:  Shuo Cao;  Richard K. Crump
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Disagreement  Heterogeneous beliefs  Noisy information  Speculation  Survey forecasts  Yield curve  Term premium  
DP15122 Fundamental Disagreement about Monetary Policy and the Term Structure of Interest Rates 智库出版物
2020
作者:  Shuo Cao;  Richard K. Crump
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Disagreement  Heterogeneous beliefs  Noisy information  Speculation  Survey forecasts  Yield curve  Term premium  
DP11740 Did the Renewable Fuel Standard Shift Market Expectations of the Price of Ethanol? 智库出版物
2017
作者:  Christiane Baumeister;  Lutz Kilian
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Biofuels  Policy uncertainty  Term structure of price expectations  market integration  Storage demand  risk premium  Crude oil  Gasoline  Corn  
DP11730 The Term Structure and Inflation Uncertainty 智库出版物
2016
作者:  Athanasios Orphanides
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Quadratic-gaussian term structure models  Inflation risk premium  Survey forecasts  Hidden factors  
DP9824 Monetary Policy Surprises, Credit Costs and Economic Activity 智库出版物
2014
作者:  Mark Gertler;  Peter Karadi
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Credit spread  External instrument  Forward guidance  High-frequency identification  Monetary policy transmission  Structural var  Term premium  
DP8063 The bond yield conundrum: alternative hypotheses and the state of the economy 智库出版物
2010
作者:  Sylvester Eijffinger;  Ronald Mahieu;  Louis Raes
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Affine models  monetary policy  Term premium  Yield curve  
DP6244 The Dog that Did Not Bark: Insider Trading and Crashes 智库出版物
2007
作者:  José Maria Marín Vigueras;  Jacques Olivier
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Emerging market debt  Financial crises  Investor risk aversion  Maturity structure  risk premium  Term premium  
DP5930 Rewriting History 智库出版物
2006
作者:  Alexander Ljungqvist;  Felicia Marston
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Equity premium  Uncertainty  Stochastic risk aversion  Time variation in risk and return  Excess volatility  External habit  Term structure  
DP1104 Growth and Macroeconomic Performance in Spain, 1939-93 智库出版物
1995
作者:  Leandro Prados de la Escosura
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Calibration  Consumption based capm  Equity premium  Model evaluation  Risk free rate  Term structure