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DP16389 The Correlation Risk Premium: International Evidence 智库出版物
2021
作者:  Gonçalo Faria;  Robert Kosowski;  Tianyu Wang
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Correlation risk premium  Implied correlation  Realized correlation  Variance risk premium  International equity options  
DP13019 Tactical Target Date Funds 智库出版物
2018
作者:  Francisco Gomes;  Alexander Michaelides
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Target date funds  Life cycle portfolio choice  Retirement savings  Variance risk premium  Strategic asset allocation  Tactical asset allocation  Market timing  
A Fear Index to Predict Oil Futures Returns 智库出版物
2013
作者:  Julien Chevallier;  Benoît Sévi
JPEG(71Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/06/14
Oil Futures  Variance Risk Premium  Forecasting  
DP8149 Aggregate Idiosyncratic Volatility 智库出版物
2010
作者:  Robert J Hodrick;  Geert Bekaert;  Xiaoyan Zhang
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Contagion  Diversification  Growth opportunities  Idiosyncratic volatility  Regime switching model  Return correlation  Trend test  Variance premium  Volatility dynamics  
DP8150 Asset Return Dynamics Under Bad Environment-Good Environment Fundamentals 智库出版物
2010
作者:  Geert Bekaert;  Eric Engstrom
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Countercyclical risk aversion  Dividend yield  Economic uncertainty  Equity premium  Return predictability  Variance premium  
DP7686 Improving Portfolio Selection Using Option-Implied Volatility and Skewness 智库出版物
2010
作者:  Victor DeMiguel;  Yuliya Plyakha;  Grigory Vilkov
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/09/22
Mean-variance  Option-implied skewness  Option-implied volatility  Portfolio optimization  Variance risk premium