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来源类型Working Paper
规范类型报告
DOI10.3386/w16793
来源IDWorking Paper 16793
Higher Order Properties of the Wild Bootstrap Under Misspecification
Patrick M. Kline; Andres Santos
发表日期2011-02-18
出版年2011
语种英语
摘要We examine the higher order properties of the wild bootstrap (Wu, 1986) in a linear regression model with stochastic regressors. We find that the ability of the wild bootstrap to provide a higher order refinement is contingent upon whether the errors are mean independent of the regressors or merely uncorrelated. In the latter case, the wild bootstrap may fail to match some of the terms in an Edgeworth expansion of the full sample test statistic, potentially leading to only a partial refinement (Liu and Singh, 1987). To assess the practical implications of this result, we conduct a Monte Carlo study contrasting the performance of the wild bootstrap with the traditional nonparametric bootstrap.
主题Econometrics ; Estimation Methods
URLhttps://www.nber.org/papers/w16793
来源智库National Bureau of Economic Research (United States)
引用统计
资源类型智库出版物
条目标识符http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/574468
推荐引用方式
GB/T 7714
Patrick M. Kline,Andres Santos. Higher Order Properties of the Wild Bootstrap Under Misspecification. 2011.
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