G2TT
来源类型Working Paper
规范类型报告
DOI10.3386/w22516
来源IDWorking Paper 22516
Assessing Point Forecast Accuracy by Stochastic Error Distance
Francis X. Diebold; Minchul Shin
发表日期2016-08-22
出版年2016
语种英语
摘要We propose point forecast accuracy measures based directly on distance of the forecast-error c.d.f. from the unit step function at 0 ("stochastic error distance," or SED). We provide a precise characterization of the relationship between SED and standard predictive loss functions, and we show that all such loss functions can be written as weighted SED's. The leading case is absolute-error loss. Among other things, this suggests shifting attention away from conditional-mean forecasts and toward conditional-median forecasts.
主题Econometrics ; Estimation Methods
URLhttps://www.nber.org/papers/w22516
来源智库National Bureau of Economic Research (United States)
引用统计
资源类型智库出版物
条目标识符http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/580190
推荐引用方式
GB/T 7714
Francis X. Diebold,Minchul Shin. Assessing Point Forecast Accuracy by Stochastic Error Distance. 2016.
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