G2TT
来源类型Working Paper
规范类型报告
DOI10.3386/w28777
来源IDWorking Paper 28777
CIP Deviations, the Dollar, and Frictions in International Capital Markets
Wenxin Du; Jesse Schreger
发表日期2021-05-10
出版年2021
语种英语
摘要The covered interest rate parity (CIP) condition is a fundamental arbitrage relationship in international finance. In this chapter, we review its breakdown during the Global Financial Crisis and its continued failure in the subsequent decade. We review how to measure CIP deviations, discuss the drivers of CIP deviations, and the implications of CIP deviations for global financial markets.
主题Macroeconomics ; International Economics ; Financial Economics
URLhttps://www.nber.org/papers/w28777
来源智库National Bureau of Economic Research (United States)
引用统计
资源类型智库出版物
条目标识符http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/586451
推荐引用方式
GB/T 7714
Wenxin Du,Jesse Schreger. CIP Deviations, the Dollar, and Frictions in International Capital Markets. 2021.
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