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DP16527 What Alleviates Crowding in Factor Investing? 智库出版物
2021
作者:  Victor DeMiguel;  Alberto Martin-Utrera
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Capacity of quantitative strategies  Price impact  Competition  
DP12417 A Portfolio Perspective on the Multitude of Firm Characteristics 智库出版物
2017
作者:  Victor DeMiguel;  Alberto Martin-Utrera
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Anomalies  Transaction costs  Out of sample performance  Risk  
DP9456 Stock Return Serial Dependence and Out-of-Sample Portfolio Performance 智库出版物
2013
作者:  Victor DeMiguel
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Out-of-sample performance  Portfolio choice  Serial dependence  Vector autoregression  
DP7686 Improving Portfolio Selection Using Option-Implied Volatility and Skewness 智库出版物
2010
作者:  Victor DeMiguel;  Yuliya Plyakha;  Grigory Vilkov
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Mean-variance  Option-implied skewness  Option-implied volatility  Portfolio optimization  Variance risk premium  
DP5142 How Inefficient is the 1/N Asset-Allocation Strategy? 智库出版物
2005
作者:  Lorenzo Garlappi;  Victor DeMiguel
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Central banks  Transparency voting