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DP13252 International yield curves and currency puzzles 智库出版物
2022
作者:  Mikhail Chernov;  Drew Creal
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Exchange rates  Bond valuation  Fx disconnect  Affine models  
DP16520 Measuring Market Expectations 智库出版物
2021
作者:  Christiane Baumeister
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Futures markets  Risk premia  monetary policy  Commodities  Asset pricing  Return regressions  Affine term structure models  Model uncertainty  Forecasting  Expectational shocks  
DP14241 Valuing Private Equity Strip by Strip 智库出版物
2019
作者:  Arpit Gupta;  Stijn Van Nieuwerburgh
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Private equity  Valuation  Temporal pricing of risk  Cross-section of returns  Buyout  Venture capital  Real estate  Infrastructure  Natural resources  Affine asset pricing models  
DP14201 The Natural Rate Puzzle: Global Macro Trends and the Market-Implied r* 智库出版物
2019
作者:  Josh Davis;  Cristian Fuenzalida;  Alan M. Taylor
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Bond risk premia  Natural rate of interest  Inflation expectations  Term structure  Affine models  
DP12885 Pockets of Predictability 智库出版物
2018
作者:  Henry Allan Timmermann
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Predictability of stock returns  Incomplete learning  Markov switching predictive systems  Cash flows  Affine asset pricing models  
DP12833 Central Banks Going Long 智库出版物
2018
作者:  [unavailable]
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Taylor rule  Pegs  Ceilings  Affine models  Yield curve  
DP10947 Macroeconomic-Driven Prepayment Risk and the Valuation of Mortgage-Backed Securities 智库出版物
2016
作者:  Mikhail Chernov;  Francis Longstaff
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Affine models  Mortgage-backed securities  Prepayment function  
DP9611 Monetary policy risk: Rules vs. discretion 智库出版物
2013
作者:  David Backus;  Stanley E. Zin;  Mikhail Chernov;  Irina Zviadadze
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Forward-looking models  Identification  monetary policy  Affine bond-pricing  
DP8063 The bond yield conundrum: alternative hypotheses and the state of the economy 智库出版物
2010
作者:  Sylvester Eijffinger;  Ronald Mahieu;  Louis Raes
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Affine models  monetary policy  Term premium  Yield curve  
DP8018 Macroeconomics and the Term Structure 智库出版物
2010
作者:  Jonathan Wright;  Refet Gürkaynak
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Affine models  Expectations hypothesis  Financial crisis  inflation  Interest rates  Segmented markets  Term structure