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DP15653 Currency Anomalies 智库出版物
2022
作者:  Söhnke Bartram;  Leslie Djuranovik;  Anthony Garratt
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Predictors  Anomalies  Mispricing  Analysts  Market efficiency  Real-time  Arbitrage costs  Ipca  Principal components  
DP16319 Best Short 智库出版物
2021
作者:  Pasquale Della Corte;  Robert Kosowski;  Nikolaos Rapanos
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Disclosure  Regulation  Short-sale performance  Anomalies  Hedge funds  
DP15653 Currency Anomalies 智库出版物
2021
作者:  Söhnke Bartram;  Leslie Djuranovik;  Anthony Garratt
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
Exchange rates  Predictors  Anomalies  Mispricing  Analysts  Market efficiency  Real-time  Arbitrage costs  Ipca  Instrumented principal components analysis  
DP15235 Fast and Slow Arbitrage: Fund Flows and Mispricing in the Frequency Domain 智库出版物
2020
作者:  Joel PERESS;  Xi Dong;  NAMHO KANG
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
Pricing anomalies  Market efficiency  Return persistence and cyclicality/seasonality  Mutual funds  Hedge funds  Slow-moving capital  Transaction costs  Limits to arbitrage  Spectral analysis  
DP14774 A no-arbitrage perspective on global arbitrage opportunities 智库出版物
2020
作者:  Patrick Augustin;  Mikhail Chernov;  Lukas Schmid;  Dongho Song
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Cip violations  Negative swap rates  Treasury basis  Anomalies  No- arbitrage  
DP14774 The term structure of CIP violations 智库出版物
2020
作者:  Patrick Augustin;  Mikhail Chernov;  Lukas Schmid;  Dongho Song
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Cip violations  Negative swap rates  Treasury basis  Anomalies  No-arbitrage  Limits to arbitrage  
DP13974 A Supply and Demand Approach to Equity Pricing 智库出版物
2019
作者:  Laurent E. Calvet;  Sebastien Betermier;  Evan Jo
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Asset pricing  Anomalies  Capital allocation  General equilibrium  Factor-based investing  Production economy  
DP13395 Characteristics of Mutual Fund Portfolios: Where Are the Value Funds? 智库出版物
2018
作者:  Martin Lettau;  Sydney Ludvigson;  Paulo Manoel
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Mutual funds  Characteristics  Value puzzle  Portfolio composition  Anomalies  
DP13049 Factors that Fit the Time Series and Cross-Section of Stock Returns 智库出版物
2018
作者:  Martin Lettau
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Cross section of returns  Anomalies  Expected returns  High-dimensional data  Latent factors  Weak factors  Pca  
DP12926 Estimating Latent Asset-Pricing Factors 智库出版物
2018
作者:  Martin Lettau
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2022/09/22
Cross section of returns  Anomalies  Expected returns  High-dimensional data  Latent factors  Weak factors  Pca