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DP16389 The Correlation Risk Premium: International Evidence 智库出版物
2021
作者:  Gonçalo Faria;  Robert Kosowski;  Tianyu Wang
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2022/09/22
Correlation risk premium  Implied correlation  Realized correlation  Variance risk premium  International equity options  
DP13873 Correlation Risk, Strings and Asset Prices 智库出版物
2019
作者:  Antonio Mele;  Walter Distaso;  Grigory Vilkov
收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2022/09/22
Correlation premium  Correlation-risk premium  Cross-section of returns  Arbitrage pricing  String models  Implied correlation  
DP13737 How to Alleviate Correlation Neglect 智库出版物
2019
作者:  Martin Weber;  Christine Laudenbach;  Michael Ungeheuer
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Investment decisions  Diversification  Correlation neglect  Risk taking  Fintech  
DP12760 Expected Correlation and Future Market Returns 智库出版物
2018
作者:  Adrian Buss;  Grigory Vilkov
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2022/09/22
Expected (implied) correlation  Correlation risk premium  Return predictability  Idiosyncratic risk  Option-implied information  Contemporaneous betas  
DP12689 Market Discipline and Systemic Risk 智库出版物
2018
作者:  Alan Morrison;  Ansgar Walther
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Systemic risk  Market discipline  Return correlation  Macro-prudential regulation  
Some Financial Implications of Global Warming: an Empirical Assessment 智库出版物
2018
作者:  Claudio Morana;  Giacomo Sbrana
JPEG(82Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/06/14
Cat Bonds  Risk Premia/Multiples  Temperature Anomalies  Global Warming  Radiative Forcing  ENSO  El Niño  Atlantic Hurricanes  Dynamic Conditional Correlation Model  
DP11188 The Perception of Dependence and Investment Decisions 智库出版物
2016
作者:  Martin Weber
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Biased beliefs  Dependence  Investment decisions  Correlation neglect  Diversification  Risk taking  
DP11145 Securitisation Bubbles: Structured finance with disagreement about default correlations 智库出版物
2016
作者:  Tobias Broer
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Cdo  Rmbs  Disagreement  Default correlation  Credit risk  Great recession  Housing bubble  
Macroeconomic and Financial Effects of Oil Price Shocks: Evidence for the Euro Area 智库出版物
2016
作者:  Claudio Morana
JPEG(71Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/06/14
Oil Price Shocks  Oil Price-macroeconomy Relationship  Risk Factors  Semiparametric Dynamic Conditional Correlation Model  Time-varying Parameter Models  
DP10214 Switching Risk Off: FX Correlations and Risk Premia 智库出版物
2014
作者:  Alessandro Beber;  Michael Brandt
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Fx correlation  Risk-off  Currency risk premia