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DP16958 Asset Pricing with and without Garbage: The Overlooked Triple-Hypothesis Problem 智库出版物
2022
作者:  George Korniotis;  Stefanos Delikouras
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2022/09/22
Cross-section of expected returns  Epstein-zin preferences  Risk-free rate  Gmm  Consumption growth  
DP14570 The Maturity Premium 智库出版物
2020
作者:  Josef Zechner;  Maria Chaderina;  Patrick Weiss
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Maturity  Value premium  Debt overhang  Cross-section of stock returns  Capm  
DP14241 Valuing Private Equity Strip by Strip 智库出版物
2019
作者:  Arpit Gupta;  Stijn Van Nieuwerburgh
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Private equity  Valuation  Temporal pricing of risk  Cross-section of returns  Buyout  Venture capital  Real estate  Infrastructure  Natural resources  Affine asset pricing models  
DP13873 Correlation Risk, Strings and Asset Prices 智库出版物
2019
作者:  Antonio Mele;  Walter Distaso;  Grigory Vilkov
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
Correlation premium  Correlation-risk premium  Cross-section of returns  Arbitrage pricing  String models  Implied correlation  
DP13205 Risk-Adjusted Capital Allocation and Misallocation 智库出版物
2018
作者:  Lukas Schmid;  Joel David
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Misallocation  Costs of business cycles  Cross-section of returns  Time-varying risk premia  
DP13049 Factors that Fit the Time Series and Cross-Section of Stock Returns 智库出版物
2018
作者:  Martin Lettau
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Cross section of returns  Anomalies  Expected returns  High-dimensional data  Latent factors  Weak factors  Pca  
DP12926 Estimating Latent Asset-Pricing Factors 智库出版物
2018
作者:  Martin Lettau
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2022/09/22
Cross section of returns  Anomalies  Expected returns  High-dimensional data  Latent factors  Weak factors  Pca  
DP12617 Government Debt and the Returns to Innovation 智库出版物
2018
作者:  Lukas Schmid;  Mariano Massimiliano Croce;  Steve Raymond
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Fiscal uncertainty  Cross section of stock returns  Predictability  R&d  Growth  Government debt  
DP11288 Assessing market (dis)integration in early modern China and Europe 智库出版物
2016
作者:  Markus Eberhardt;  Stephen Morgan;  Jianan Li
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
market integration  Price convergence  China  Europe  The great divergence  Common factor model  Cross-section dependence  
DP9484 Conditional Risk Premia in Currency Markets and Other Asset Classes 智库出版物
2013
作者:  Martin Lettau;  Matteo Maggiori;  Michael Weber
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Carry trade  Commodity basis  Equity cross section  Downside risk