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DP9469 Tractable Latent State Filtering for Non-Linear DSGE Models Using a Second-Order Approximation 智库出版物
2013
作者:  Robert Kollmann
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Estimation of dsge models  Kalman filter  Latent state filtering  Particle filter  Pruning  Quasi-maximum likelihood  Second-order approximation  
DP1594 Volatility Clustering and Volatility Transmission: A Non-Parametric View of ERM Exchange Rates 智库出版物
1997
作者:  Michael Artis;  Wenda Zhang
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Fisher effect  Inflation expectations  Interest rates  Kalman filter estimation  monetary policy  
On stochastic filtering approximations of estimation problems for systems with uncertainty∗. 智库出版物
1988
作者:  Kurzhanski A
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State estimation, multistage linear system, geometric constraints, convex analysis, Kalman filter