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DP15978 What Moves Treasury Yields? 智库出版物
2022
作者:  Emanuel Moench;  Soroosh Soofi Siavash
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Term structure of interest rates  Yield curve  News shocks  Volatility shocks  Business cycle news  Structural dynamic factor models  
DP15529 Common Component Structural VARs 智库出版物
2020
作者:  Mario Forni;  Luca Gambetti;  Marco Lippi;  Luca Sala
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Structural var models  Structural factor models  Nonfundamentalness  
DP10801 Structural Analysis with Multivariate Autoregressive Index Models 智库出版物
2015
作者:  Massimiliano Marcellino;  George Kapetanios;  Andrea Carriero
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Large datasets  Multivariate autoregressive index models  Reduced rank regressions  Bayesian vars  Factor models  Forecasting  Structural analysis  
DP9858 Structural FECM: Cointegration in large-scale structural FAVAR models 智库出版物
2014
作者:  Anindya Banerjee;  Massimiliano Marcellino;  Igor Masten
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Cointegration  Dynamic factor models  Factor-augmented error correction models  Favar  Structural analysis  
DP6716 A Policy Insight into the R&D-Patent Relationship 智库出版物
2008
作者:  Bruno van Pottelsberghe de la Potterie;  Gaétan de Rassenfosse
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Factor models  forecasts  Parameter uncertainty  Short samples  Structural change  Time series models  
DP5652 Selecting Copulas for Risk Management 智库出版物
2006
作者:  Kees Koedijk;  Marno Verbeek;  Erik Kole
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Factor models  Principal components  Subspace algorithms  Structural identification  Structural var  
DP4221 Riding the South Sea Bubble 智库出版物
2004
作者:  Peter Temin;  Hans-Joachim Voth
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Dynamic factor models  Structural vars  Identification  
DP3231 The Political Economy of Finance 智库出版物
2002
作者:  Marco Pagano;  Paolo Volpin
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Dynamic factor models  Structural vars  Identification  Equilibrium business cycle models