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DP16389 The Correlation Risk Premium: International Evidence 智库出版物
2021
作者:  Gonçalo Faria;  Robert Kosowski;  Tianyu Wang
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Correlation risk premium  Implied correlation  Realized correlation  Variance risk premium  International equity options  
DP15243 Are CEOs paid extra for riskier pay packages? 智库出版物
2020
作者:  Ana Albuquerque;  Rui Albuquerque;  Mary Ellen Carter;  Flora Dong
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2022/09/22
Ceo pay  Incentives  Contract theory  Risk aversion  Moral hazard  Participation constraint  Realized variance  Arch  Incentive lab  
DP13019 Tactical Target Date Funds 智库出版物
2018
作者:  Francisco Gomes;  Alexander Michaelides
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Target date funds  Life cycle portfolio choice  Retirement savings  Variance risk premium  Strategic asset allocation  Tactical asset allocation  Market timing  
DP12737 Liquidity Regimes and Optimal Dynamic Asset Allocation 智库出版物
2018
作者:  Pierre collin-dufresne
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2022/09/22
Dynamic portfolio choice  Transaction costs  stochastic volatility  Price impact  Risk-parity  Mean-variance  
DP11608 What is the Expected Return on a Stock? 智库出版物
2016
作者:  Ian Martin
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Expected returns  Forecast  Risk premia  Implied volatility  Risk-neutral variance  
DP9698 Regime Switches in the Risk-Return Trade-off 智库出版物
2013
作者:  Eric Ghysels;  Massimiliano Marcellino
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Markov-switching  Midas  Risk-return trade-off  Conditional variance  
A Fear Index to Predict Oil Futures Returns 智库出版物
2013
作者:  Julien Chevallier;  Benoît Sévi
JPEG(71Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/06/14
Oil Futures  Variance Risk Premium  Forecasting  
DP8402 Dynamic Hedging in Incomplete Markets: A Simple Solution 智库出版物
2011
作者:  Suleyman Basak;  Georgy Chabakauri
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Hedging  Incomplete markets  minimum-variance criterion  Risk management  Time-consistency  Discrete hedging  Derivatives  Benchmarking  Correlation risk  Poisson jumps  
DP8268 Variance risk, financial intermediation, and the cross-section of expected option returns 智库出版物
2011
作者:  Alexandre Ziegler;  Norman Schürhoff
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Asset pricing  Cross-section of option returns  Financial intermediation  Variance risk  
DP8150 Asset Return Dynamics Under Bad Environment-Good Environment Fundamentals 智库出版物
2010
作者:  Geert Bekaert;  Eric Engstrom
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
Countercyclical risk aversion  Dividend yield  Economic uncertainty  Equity premium  Return predictability  Variance premium