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DP15109 Modeling and Forecasting Macroeconomic Downside Risk 智库出版物
2022
作者:  Davide Delle Monache;  Andrea De Polis;  Ivan Petrella
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2022/09/22
Business cycle  Downside risk  Skewness  Score driven models  Financial conditions  
DP16520 Measuring Market Expectations 智库出版物
2021
作者:  Christiane Baumeister
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Futures markets  Risk premia  monetary policy  Commodities  Asset pricing  Return regressions  Affine term structure models  Model uncertainty  Forecasting  Expectational shocks  
DP16157 The disciplining effect of supervisory scrutiny in the EU-wide stress test 智库出版物
2021
作者:  Christoffer Kok;  Carola Müller;  Steven Ongena;  Cosimo Pancaro
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Stress testing  Credit risk  Internal models  Banking supervision  Banking regulation  
DP15571 Pricing Currency Risks 智库出版物
2020
作者:  Mikhail Chernov;  Magnus Dahlquist;  Lars Lochstoer
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
Currency risk premiums  Stochastic discount factor  Factor models  
DP15571 Pricing Currency Risks 智库出版物
2020
作者:  Mikhail Chernov;  Magnus Dahlquist;  Lars Lochstoer
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Currency risk premiums  Stochastic discount factor  Factor models  
DP15109 Modeling and Forecasting Macroeconomic Downside Risk 智库出版物
2020
作者:  Davide Delle Monache;  Andrea De Polis;  Ivan Petrella
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2022/09/22
Business cycle  Financial conditions  Downside risk  Skewness  Score driven models  
DP14241 Valuing Private Equity Strip by Strip 智库出版物
2019
作者:  Arpit Gupta;  Stijn Van Nieuwerburgh
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2022/09/22
Private equity  Valuation  Temporal pricing of risk  Cross-section of returns  Buyout  Venture capital  Real estate  Infrastructure  Natural resources  Affine asset pricing models  
DP14201 The Natural Rate Puzzle: Global Macro Trends and the Market-Implied r* 智库出版物
2019
作者:  Josh Davis;  Cristian Fuenzalida;  Alan M. Taylor
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Bond risk premia  Natural rate of interest  Inflation expectations  Term structure  Affine models  
DP13873 Correlation Risk, Strings and Asset Prices 智库出版物
2019
作者:  Antonio Mele;  Walter Distaso;  Grigory Vilkov
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2022/09/22
Correlation premium  Correlation-risk premium  Cross-section of returns  Arbitrage pricing  String models  Implied correlation  
Modelling cascading effects for systemic risk: Properties of the Freund copula. 智库出版物
2019
作者:  Guzmics S
Adobe PDF(1769Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/06/18
dependent lifetime models  upper orthant order  systemic risk