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DP16806 Superstar Returns 智库出版物
2021
作者:  Francisco Amaral;  Sebastian Kohl;  Martin Dohmen;  Moritz Schularick
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2022/09/22
Asset returns  Housing risk  Superstar cities  Regional housing markets  
DP14241 Valuing Private Equity Strip by Strip 智库出版物
2019
作者:  Arpit Gupta;  Stijn Van Nieuwerburgh
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Private equity  Valuation  Temporal pricing of risk  Cross-section of returns  Buyout  Venture capital  Real estate  Infrastructure  Natural resources  Affine asset pricing models  
As good as a random walk: Inflation forecasting in emerging market economies 智库出版物
2018
作者:  Roberto Duncan;  Enrique Martínez García
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Peer effects  Returns to education  Mortgage lending  Consumption  Financial innovation  Long-term care  Machine learning  Asset returns  Stock-market participation  
DP12885 Pockets of Predictability 智库出版物
2018
作者:  Henry Allan Timmermann
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Predictability of stock returns  Incomplete learning  Markov switching predictive systems  Cash flows  Affine asset pricing models  
Minimum wages in the world’s largest labour market 智库出版物
2018
作者:  Ernest Dautović;  Harald Hau;  Yi Huang
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Asset returns  rate of return  Household wealth  Housing  
DP9227 Empirical Cross-Sectional Asset Pricing 智库出版物
2012
作者:  Stefan Nagel
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Cross-section of stock returns  Empirical asset pricing  
DP8899 Can Rare Events Explain the Equity Premium Puzzle? 智库出版物
2012
作者:  Christian Julliard
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Calibration  Cross-section of asset returns  Equity premium puzzle  Generalized empirical likelihood  Peso phenomenon  Rare disasters  Rare events  Semi-parametric bayesian inference  
DP8488 Sources of entropy in representative agent models 智库出版物
2011
作者:  David Backus;  Stanley E. Zin;  Mikhail Chernov
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Pricing kernel  Asset returns  Bond yields  Disasters  Habits  Jumps  Recursive preferences  
DP8268 Variance risk, financial intermediation, and the cross-section of expected option returns 智库出版物
2011
作者:  Alexandre Ziegler;  Norman Schürhoff
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2022/09/22
Asset pricing  Cross-section of option returns  Financial intermediation  Variance risk  
DP6223 Asset Pricing with Adaptive Learning 智库出版物
2007
作者:  Chryssi Giannitsarou;  Eva Carceles-Poveda
收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2022/09/22
Adaptive learning  Asset pricing  Excess returns  Predictability