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DP15978 What Moves Treasury Yields? 智库出版物
2022
作者:  Emanuel Moench;  Soroosh Soofi Siavash
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Term structure of interest rates  Yield curve  News shocks  Volatility shocks  Business cycle news  Structural dynamic factor models  
DP15926 Advances in Nowcasting Economic Activity: Secular Trends, Large Shocks and New Data 智库出版物
2021
作者:  Juan Antolin-Diaz;  Thomas Drechsel;  Ivan Petrella
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Nowcasting  Daily economic index  Dynamic factor models  Real-time data  Bayesian methods  Fat tails  
DP14417 Asset Pricing vs Asset Expected Returning in Factor-Portfolio Models 智库出版物
2020
作者:  Carlo A. Favero;  Alessandro Melone
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Return predictability  Mispricing  Equilibrium correction term  Dynamic factor-portfolio models  
DP14404 Global Macro-Financial Cycles and Spillovers 智库出版物
2020
作者:  Jongrim Ha;  M. Ayhan Kose;  Christopher Otrok;  Eswar Prasad
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Global business cycles  Global financial cycles  Common shocks  International spillovers  Dynamic factor models  
DP13034 The Forcasting Performance of Dynamic Factor Models with Vintage Data 智库出版物
2018
作者:  Mario Forni
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Dynamic factor models  Forecasting  Forecasting performance  Vintage data  First release data  
DP10618 Dynamic Factor Models with Infinite-Dimensional Factor Space: Asymptotic Analysis 智库出版物
2015
作者:  Marco Lippi;  Marc Hallin;  Mario Forni;  Paolo Zaffaroni
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Consistency and rates.  Generalized dynamic factor models.  High -dimensional time series.  One-sided representations of dynamic factor models.  Vector processes with singular spectral density  
DP10272 Following the Trend: Tracking GDP when Long-Run Growth is Uncertain 智库出版物
2014
作者:  Ivan Petrella;  Thomas Drechsel;  Juan Antolin-Diaz
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Dynamic factor models  Business cycles  Mixed frequencies  Real-time forecasting  Long-run growth  
DP9858 Structural FECM: Cointegration in large-scale structural FAVAR models 智库出版物
2014
作者:  Anindya Banerjee;  Massimiliano Marcellino;  Igor Masten
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Cointegration  Dynamic factor models  Factor-augmented error correction models  Favar  Structural analysis  
DP9112 Now-casting and the real-time data flow 智库出版物
2012
作者:  Lucrezia Reichlin;  Domenico Giannone;  Michele Modugno;  Marta Banbura
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Dynamic factor model  High-dimensional data  Macroeconomic forecasting  Macroeconomic news  Mixed-frequency  Real-time data  State-space models  
DP8347 Business Cycle Synchronization Since 1880 智库出版物
2011
作者:  Michael Artis;  PKG Harischandra;  George Chouliarakis
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Business cycles  Dynamic factor models  Globalization  Integration