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DP14914 Gaussian rank correlation and regression 智库出版物
2020
作者:  Dante Amengual;  ENRIQUE SENTANA;  Zhanyuan Tian
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Copula  Growth regressions  Migration  Misspecification  Momentum  Robustness  Short-term reversals  
Systemic risk and copula models. 智库出版物
2018
作者:  Pflug G;  Pichler A
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Risk measures  Convex order relations  Stochastic dominance  Copula  
Dependency of Crop Production between Global Breadbaskets: A Copula Approach for the Assessment of Global and Regional Risk Pools. 智库出版物
2017
作者:  Gaupp F;  Pflug G;  Hochrainer-Stigler S;  Hall J;  Dadson S
Adobe PDF(803Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/06/18
Copula approach  risk pooling  wheat yield losses  
Modelling Macroeconomic Effects of Natural Disaster Risk: A Large Scale Agent Based Modelling Approach Using Copulas. 智库出版物
2016
作者:  Hochrainer-Stigler S;  Poledna S
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Flood Risk, Copula, Agent Based Modelling, Macroeconomic Effects, Austria  
Measuring systemic risk: structural approaches. 智库出版物
2015
作者:  Kovacevic RM;  Pflug G;  Zopounidis, C;  (Eds.), G. Galariotis
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copula function  marginal distributions  interrelational matrix  conditional value at risk banking stability index  copula models  conditional distress probability  loss cascade  
Assessing water resource system vulnerability to unprecedented hydrological drought using copulas to characterize drought duration and deficit. 智库出版物
2015
作者:  Borgomeo E;  Pflug G;  Hall JW;  Hochrainer-Stigler S
Adobe PDF(1998Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/06/18
hydrological drought  copula  hydrological persistence  vulnerability-based  drought vulnerability  climate change robustness  
DP9558 Commodity and Equity Markets: Some Stylized Facts from a Copula Approach 智库出版物
2013
作者:  Claude Lopez;  Anne-Laure Delatte
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/09/22
Copula  Commodity market  Time varying  Tail-dependence  Comovement  Equity market  
DP9486 The Supermodular Stochastic Ordering 智库出版物
2013
作者:  Margaret Meyer
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2022/09/22
Concordance  Copula  Correlation  Interdependence  Majorization  Mixture  Supermodular  Tournament  
Modelling Asymmetric Dependence Using Copula Functions: An application to Value-at-Risk in the Energy Sector 智库出版物
2009
作者:  Andrea Bastianin
Adobe PDF(432Kb)  |  收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/06/14
Copula functions,Forecasting,Value-At-Risk