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DP16328 Inflation During the Pandemic: What Happened? What is Next? 智库出版物
2021
作者:  Jongrim Ha;  M. Ayhan Kose;  Franziska Ohnsorge
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Global inflation  Covid-19  Global recession  Favar  Oil prices  Global shocks  
DP12541 The Combination of Monetary and Fiscal Policy Shocks: A TVP-FAVAR Approach 智库出版物
2017
作者:  Evi Pappa
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Tvp-favar  Monetary policy shocks  Fiscal policy shocks  Narrative evidence  
DP10610 Monetary, Fiscal and Oil Shocks: Evidence based on Mixed Frequency Structural FAVARs 智库出版物
2015
作者:  Massimiliano Marcellino
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Estimation  Identification  Impulse response function  Mixed frequency data  Structural favar  Temporal aggregation  
DP9858 Structural FECM: Cointegration in large-scale structural FAVAR models 智库出版物
2014
作者:  Anindya Banerjee;  Massimiliano Marcellino;  Igor Masten
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Cointegration  Dynamic factor models  Factor-augmented error correction models  Favar  Structural analysis  
DP8321 Classical time-varying FAVAR models - Estimation, forecasting and structural analysis 智库出版物
2011
作者:  Massimiliano Marcellino;  Sandra Eickmeier;  Wolfgang Lemke
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Favar  Forecasting  Monetary transmission  Time-varying parameters  
DP8341 The Changing International Transmission of Financial Shocks: Evidence from a Classical Time-Varying FAVAR 智库出版物
2011
作者:  Massimiliano Marcellino;  Sandra Eickmeier;  Wolfgang Lemke
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Financial conditions index  Financial markets  Global financial crisis  Globalization  International business cycles  International transmission channels  Time-varying favar  
DP8209 Testing for Sufficient Information in Structural VARs 智库出版物
2011
作者:  Mario Forni;  Luca Gambetti
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Favar models  Information  Non-fundamentalness  Structural var  Technology shocks.  
DP7677 Forecasting with Factor-augmented Error Correction Models 智库出版物
2010
作者:  Anindya Banerjee;  Massimiliano Marcellino;  Igor Masten
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2022/09/22
Cointegration  Dynamic factor models  Error correction models  Factor-augmented error correction models  Favar  Forecasting  
DP7567 Endogenous Market Structure and Foreign Market Entry 智库出版物
2009
作者:  James Markusen;  Frank Stähler
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Bayesian favar  Dynamic factor model  Friedman schwartz hypothesis  Great depression  monetary policy  
DP6717 Brain Drained: A Tale of Two Countries 智库出版物
2008
作者:  Dan Ben-David
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Cointegration  Dynamic factor models  Error correction models  Factor-augmented error correction models  Favar  Var